В своей простейшей форме это отличный реактивный метод для обнаружения и подтверждения традиционных областей поддержки и сопротивления, а так же областей дисбаланса между спросом и предложением. Этот индикатор особенно полезен для трейдеров и аналитиков, поскольку он предоставляет визуальное представление о том, где сосредоточено большинство торговой активности. Построив объем на каждом уровне цен, трейдеры могут выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также зоны повышенного торгового интереса. Эта информация может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о времени входа или выхода из сделок. Индикатор профиля объема – это мощный инструмент, отображающий торговую активность за определенный период времени на определенных уровнях цен.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
В качестве примера мы построили ТРО на линейном графике цены акций Сбербанка, 10м период. На картинке ниже мы уже добавили индикатор профиль и TPO на график (1). С настройками по умолчанию он появляется в виде вертикальной столбиковой гистограммы фиолетового цвета. Указывает, какой процент от всего объёма за торговую сессию должен быть выделен в Зоне стоимости. Определив инициирующие продажи, и поняв, где проходят текущие торги относительно зоны стоимости вы сможете определить сильную, доминирующую сторону торгов, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка продавать на отскоках.
Просто по логике подумайте, если ценовой уровень многократно тестировался, то вероятность его пробития возрастает, так как выход из позиций тех крупных участников, которые создали этот уровень очень велика, согласны? Более того, индикатор объемного профиля также может быть использован для подтверждения силы ценового тренда. Если объем увеличивается по мере движения цены в определенном направлении, это говорит о том, что тренд скорее всего будет продолжаться. Напротив, если объем уменьшается в то время, как цена движется, это может указывать на то, что тренд ослабевает, и разворот может быть неминуемым. Анализируя объемный профиль вместе с другими техническими индикаторами, трейдеры могут приобрести более полное понимание рыночной динамики и потенциально улучшить свои торговые стратегии. Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике.
Видео курс «Волны Вульфа» — Бесплатно
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен. Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех профиль объема сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок.
Профиль объёма
Индикатор объемного профиля – это мощный инструмент, используемый трейдерами для анализа торговой активности (объема) на разных уровнях цен в определенный период. Он предоставляет визуальное представление распределения объема по уровням цен, помогая трейдерам выявить значительные зоны поддержки и сопротивления. Обычно индикатор отображается в виде гистограммы, где каждая полоса представляет объем, торгуемый на определенном уровне цены. Volume Profile (профиль объёма) — чрезвычайно ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами повсюду. Ключом к неизменной актуальности Volume Profile является его универсальность.
Торговля с индикатором Volume Profile в ATAS
Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости. Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается.
- Обычно этот процент устанавливается равным 70%, однако он остается на усмотрение трейдера.
- Другой вариант использования time profile — нанесение его на графики, не основанных на времени.
- Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
- Пример торговой стратегии, приведенный ранее в статье, превосходно это подтверждает.
Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. Индикатор объемного профиля может помочь определить зоны низкой торговой активности, позволяя трейдерам устанавливать жесткие стоп-лосс ордера и эффективно управлять потенциальными убытками. Кроме того, будьте осторожны с переанализацией микроуровней профиля объема. Вместо этого сосредоточьтесь на значительных объемных кластерах и более крупных шаблонах для более надежной оценки динамики рынка. Как вы можете видеть на Графике №1, в течение всего торгового дня 26 июня цена неоднократно находила поддержку на нижней границе зоны стоимости (VAL) и возвращалась в область баланса.
